Wall Street earnings week: Implied volatility per dag, per aandeel en wat dit betekent
De verwachte bewegingen rond earnings zijn gebaseerd op implied volatility, specifiek via de prijs van ATM straddles. Deze geven een inschatting van de bandbreedte waarbinnen een aandeel zich rondom de cijfers kan bewegen. Op basis hiervan ontstaat een duidelijk beeld van welke dagen relatief meer of minder volatiliteit bevatten. Deze week staan 4 Mag7 aandelen op de agenda.
🟢 Maandag 27-04-2026 – Lagere beweeglijkheid
🟡 Dinsdag 28-04-2026 – Gemiddelde beweeglijkheid
🔴 Woensdag 29-04-2026 – Hoge beweeglijkheid
🔴 Donderdag 30-04-2026 – Hoge beweeglijkheid
🟡 Vrijdag 01-05-2026 – Gemiddelde beweeglijkheid
Dit beeld is uitsluitend gebaseerd op earnings. Macro-economische ontwikkelingen, geopolitiek en andere events zijn niet meegenomen.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Laten we beginnen
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
