Wall Street earnings week: Implied volatility, per aandeel en wat dit betekent - ASML
De earningsweek van 13 juli tot en met 17 juli laat via de optiesmarkt zien waar beweging wordt ingeprijsd. De expected moves zijn gebaseerd op at-the-money straddles en vormen daarmee een directe vertaling van implied volatility naar een verwachte bandbreedte rond de cijfers.
Op basis van de zichtbare data ontstaat het volgende beeld qua verwachte beweeglijkheid:
🟢 Maandag 13 juli – Lagere beweeglijkheid binnen de zichtbare data
🟡 Dinsdag 14 juli – Gemiddelde beweeglijkheid
🟡 Woensdag 15 juli – Gemiddelde beweeglijkheid
🟡 Donderdag 16 juli – Gemiddelde beweeglijkheid
🟢 Vrijdag 17 juli – Lagere beweeglijkheid binnen de zichtbare data
Laten we verder kijken
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
