Wall Street earnings week: Implied volatility per dag, per aandeel en wat dit betekent
De expected moves zijn gebaseerd op implied volatility, vooral op de prijsstelling van ATM straddles rond earnings. De optiemarkt prijst hiermee vooraf een verwachte bandbreedte waarbinnen een aandeel rond de cijfers kan bewegen.
Deze expected moves laten dus zien op welke dagen hogere of lagere beweeglijkheid rond earnings wordt verwacht. Het gaat om een forward-looking verwachting van de optiemarkt, niet om een voorspelling die automatisch uitkomt.
🟡 Maandag 4 mei 2026 - Gemiddelde beweeglijkheid
🔴 Dinsdag 5 mei 2026 - Hoge beweeglijkheid
🔴 Woensdag 6 mei 2026 - Hoge beweeglijkheid
🔴 Donderdag 7 mei 2026 - Hoge beweeglijkheid
🟢 Vrijdag 8 mei 2026 - Lagere beweeglijkheid
Dit overzicht is alleen gebaseerd op earnings. Macro-economische cijfers, geopolitiek, rente-events, indexflows, sectorrotatie en andere externe gebeurtenissen zijn niet meegenomen.
Laten we beginnen
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
