VIX steeg vrijdag meer dan 20%: Kans rally korte termijn van SPX bijna zeker?

Vrijdag sloot de Volatility Index $VIX meer dan 20% hoger, waarmee de index op het scherpst van de snede beweegt tussen rust en paniek. Een dergelijke stijging komt historisch gezien zelden voor zonder gevolgen.
Wil je alle artikelen kunnen lezen en elke podcast beluisteren? Neem dan een abonnement en krijg toegang tot alle artikelen en de database met duizenden berichten.
Uit 25 jaar aan data blijkt dat een eendaagse VIX-stijging van meer dan 20% meestal wordt gevolgd door een opleving van de S&P 500 binnen twee handelsdagen. De kans dat dat gebeurt ligt statistisch gezien maar liefst rond de 95%.
Het idee is dat zodra verkoopdruk afneemt er in de regel vaak een kortstondige of langere opleving plaatsvindt (geen garanties).
Dat houdt in dat traders hierop zouden kunnen anticiperen via futures, kortlopende opties, CFD's of andere producten op de S&P 500 of de Nasdaq 100.
Een rebound van de Amerikaanse indices zou overigens ook ertoe kunnen leiden dat de AEX en bijvoorbeeld de DAX meestijgen. Ook daar zijn producten zoals futures en opties op om te traden.
Wat zegt de grafiek
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.