S&P 500: opvallende daling 3-maands gerealiseerde volatiliteit - Wijst op rally
De komende week zou een opvallende daling van de 3-maands gerealiseerde volatiliteit in de S&P 500 kunnen plaatsvinden. De reden? De zogenaamde Liberation Day-returns rollen uit de berekeningsperiode.
Dit verwijst naar enkele uitzonderlijk hoge of lage rendementen die destijds de gerealiseerde volatiliteit kunstmatig hoog hielden. Nu deze uit het 3-maands venster verdwijnen, zal de gemeten volatiliteit vanzelf dalen – zonder dat er iets fundamenteels in de markt hoeft te veranderen.
Gevolgen
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
