We zijn momenteel in We zijn momenteel in bèta bezig met een model dat op basis van de optiemarkt probeert te berekenen waar de SPX op zowel korte als langere termijn naartoe kan bewegen.

Het model is nadrukkelijk geen holy grail, maar kan wel extra houvast geven bij het inschatten van richting, waarschijnlijkheden en mogelijke koersdoelen. Deze eerste uitkomsten wilden we alvast delen.

SPX: 7.686,14
Modelhorizon: 3 kalenderdagen
Bronexpiry: 3 september 2026, 2 DTE

De optiemarkt geeft voor de komende 3 dagen een negatief beeld voor de S&P 500, met een centraal koersdoel van 7.660,6 (-0,33%). De option-implied kansverdeling helt omlaag, met 25,4% kans op een hogere en 74,6% kans op een lagere SPX aan het einde van deze looptijd. Daarnaast wijst Maverick op een afzonderlijk downside-event rond 7.480,9 (-2,67%), met een risk-neutral eventkans van 9,2%.

DE DOELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

SPX Main Target

7.660,6 (-0,33%)

Richting: down
Confidence: HIGH, 0,80

Kansverdeling

Kans hoger: 25,4%
Kans lager: 74,6%
Expected close: 7.622,9 (-0,82%)

De risk-neutral verdeling helt daarmee duidelijk naar beneden. De Expected Close ligt bovendien onder zowel spot als het Main Target.

Ranges

50%-HDI: 7.561,4 (-1,62%) tot 7.681,6 (-0,06%)

20%-kernzone: 7.594,2 (-1,20%) tot 7.637,9 (-0,63%)

Core Range Q16/Q84: 7.519,3 (-2,17%) tot 7.717,2 (+0,40%)

De dichtste probability-zones liggen volledig onder de huidige SPX. Alleen de bovenkant van de brede Core Range komt nog boven spot uit.

Trend

Trend Target: 7.670,7 (-0,20%)
Richting: neutral

De Trend Target ligt iets onder spot, maar de afwijking is onvoldoende groot om buiten de vaste neutrale deadband te vallen.

Gamma

Gamma Target: 7.680,0 (-0,08%)
Richting: neutral

Support: 7.680,0 (-0,08%)
Resistance: 7.690,0 (+0,05%)

Gamma source: VOLUME_WEIGHTED
OI coverage: 0,0%
Volume coverage: 72,5%

De belangrijkste gamma-concentratie ligt vrijwel rond de actuele SPX. Gamma geeft daardoor geen sterk directioneel signaal.

Skew

Skew Target: 7.685,8 (0,00%)
Richting: neutral

Call IV: 18,21%
Put IV: 18,25%

Skew probability hoger: 49,8%
Skew probability lager: 50,2%

De lokale skew is vrijwel volledig neutraal.

Maverick Event

Datakwaliteit: FULL
Richting: down

Maverick Target: 7.480,9 (-2,67%)

Risk-neutral event probability: 9,2%

Intensity: EXTREME, 99,1/100

10Δ downside/upside IV-ratio: 2,69x

10Δ-clusterbreedte: ±1,5 delta-punt
Downside quotes: 4
Upside quotes: 2

Maverick is hier een volwaardig FULL-signaal. De downside-wing is aanzienlijk duurder dan de vergelijkbare upside-wing. Maverick blijft volledig losstaan van het normale SPX Main Target.

Technische diagnostics

Reference Forward: 7.622,7

ATM IV: 20,06%

Gamma source: VOLUME_WEIGHTED

Horizon mode: NEAR_EXACT_PROXY

ENGINE VALIDATION: PASS