🎉 Wall Street bias: Welke optie combinatie is het beste voor vandaag
Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.
De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.
Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.
Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->
De markt bevindt zich in de laatste 48 uur van het jaar, waarbij de $VIX-futures in contango blijven ondanks een lichte intraday stijging in de spot-volatiliteit. De institutionele afwezigheid zorgt voor een "thin market" scenario, maar de sterke dark pool accumulatie (DIX 46,8%) en de stabiliteit in de kredietmarkten houden de bullish structuur overeind.
S&P 500: 52,50% kans op een Bullish Bias.
Nasdaq-100: 52,70% kans op een Bullish Bias.
Strategie: Gezien de huidige data en de kans van consolidatie biedt het innemen van een Bull Call Spread op de SPY of de SPX op een "dipje" de beste kansen (geen garanties). Maar niks doen lijkt vooralnog het beste te zijn.
Bull Call Spread: Dit is een optimistische optiestrategie waarbij je één call-optie koopt en tegelijkertijd een call-optie met een hogere uitoefenprijs verkoopt. Hiermee verlaag je de kosten van de positie en het risico tot de betaalde inleg, terwijl je profiteert van een stijging.
S&P 500 (SPX)
- VIX-Levels & Term Structure: $VIX op 14,20; $VXV op 17,82. Ratio = 0,79 (Contango). De markt prijst op dit moment geen significante schokken in voor de jaarwisseling.
- VVIX Status: $VVIX noteert 85,88. De lage "vol van vol" bevestigt dat de huidige prijsactie gedreven wordt door liquiditeit en niet door systemische angst.
- GEX/DIX-Levels: DIX op 46,8% wijst op aanhoudende koopdruk in dark pools. De koers van 6.917,54 ligt comfortabel boven de 6.900 gamma-supportzone.
- Credit Spreads: $VXHY op 4,46 (laagste niveau van de maand). De kredietmarkt straalt extreem vertrouwen uit, wat historisch een sterke indicator is voor aandelenherstel.
Nasdaq-100 (NDX)
- VIX-Levels & Term Structure: $VXN op 18,39. De volatiliteit in tech is iets verhoogd door winstnemingen in de "Magnificent Seven", maar de term structure blijft gezond.
- VVIX Status: Geen divergentie; de stabiliteit in VVIX tempert de bearish signalen van de zwakke breadth-cijfers.
- GEX/DIX-Levels: Hoewel de breadth negatief was (71% dalingen), fungeert de positieve gamma-exposure in de zwaargewichten als een veiligheidsnet rond de 25.500-grens.
- Credit Spreads: High-yield tech-spreads blijven stabiel; er is geen sprake van kapitaalvlucht uit de sector.
🔵 English version
Wall Street Tactical Bias Report
The market is in the last 48 hours of the year, with $VIX futures remaining in contango despite a slight intraday rise in spot volatility. Institutional absence creates a "thin market" scenario, but strong dark pool accumulation (DIX 46.8%) and credit market stability keep the bullish structure intact.
S&P 500: 52.50% probability of a Bullish Bias.
Nasdaq-100: 52.70% probability of a Bullish Bias.
Strategy: Based on the current data and the increased probability of consolidation, entering a Bull Call Spread on the SPY or SPX on a pullback offers the most attractive risk-reward profile (no guarantees). That said, remaining on the sidelines for now appears to be the prudent course of action.
Bull Call Spread: This is an optimistic option strategy where you buy one call option and simultaneously sell a call option with a higher strike price. This reduces the cost of the position and risk to the initial investment while profiting from an increase.
S&P 500 (SPX)
- VIX-Levels & Term Structure: $VIX at 14.20; $VXV at 17.82. Ratio = 0.79 (Contango). The market currently prices in no significant shocks for the turn of the year.
- VVIX Status: $VVIX at 85.88. Low "vol of vol" confirms current price action is driven by liquidity rather than systemic fear.
- GEX/DIX-Levels: DIX at 46.8% points to ongoing buying pressure in dark pools. The price of 6,917.54 sits comfortably above the 6,900 gamma support zone.
- Credit Spreads: $VXHY at 4.46 (lowest level of the month). The credit market shows extreme confidence, which is historically a strong indicator for equity recovery.
Nasdaq-100 (NDX)
- VIX-Levels & Term Structure: $VXN at 18.39. Tech volatility is slightly elevated due to profit-taking in the "Magnificent Seven," but the term structure remains healthy.
- VVIX Status: No divergence; stability in VVIX tempers bearish signals from weak breadth figures.
- GEX/DIX-Levels: Although breadth was negative (71% declines), positive gamma exposure in heavyweights acts as a safety net around the 25,500 level.
- Credit Spreads: High-yield tech spreads remain stable; there is no capital flight from the sector.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
