Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.

De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.

Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.

Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->

De markt vertoont een stabiele spot-VIX op 13.60 binnen een contango-structuur. Deze rust wordt echter geneutraliseerd door een stijging in de korte-termijn volatiliteit ($VIXD +4.47%).

S&P 500: 50,00% kans op een Neutrale Bias.

Nasdaq-100: 50,00% kans op een Neutrale Bias.

Er kan worden overwogen om een Bull Call Spread in te nemen, maar uitsluitend wanneer de SPX zich rond duidelijke steun bevindt en de marktstructuur dit bevestigt. Zonder die voorwaarde blijft een neutrale positionering leidend.

Bull Call Spread: Dit is een optimistische optiestrategie waarbij je één call-optie koopt en tegelijkertijd een call-optie met een hogere uitoefenprijs verkoopt. Hiermee verlaag je de kosten van de positie en beperk je het risico tot de betaalde inleg, terwijl je profiteert van een stijging.

S&P 500

• VIX Spectrum: De spot-VIX staat op 13.60 (+0.97%) met een spread ten opzichte van de $VXV (17.77). De $VIXD stijgt naar 7.72 (+4.47%), wat wijst op toenemende korte-termijn frictie.
• Risk Metrics: De $VVIX staat op 84.24 (-1.17%) en de $TDEX op 11.31; deze waarden duiden op een beperkte vraag naar bescherming tegen extreme dalingen.
• Market Flow: De $MOVE index staat op 58.50, wat wijst op stabiliteit in de obligatiemarkten, wat de aandelenindex neutraliseert tegen de stijgende korte-termijn VIX.

Nasdaq-100

• Volatility Levels: De $VXN staat op 17.38 (+1.05%). De spreads binnen de tech-sector nemen toe, waarbij de volatiliteit van individuele aandelen sterker stijgt dan de index-VIX.
• Stock Specifics: $VXAP (Apple) registreert een volatiliteit van 20.85 (+12.28%) en $VXIB (IBM) 27.79 (+17.36%). Deze uitschieters zorgen voor neerwaartse druk op de algemene bias.
• Sentiment: De Nations Voldex ($VOLI) staat op 11.06, wat de lage gemiddelde prijs van tech-opties bevestigt ondanks de onrust in zwaargewichten.

Conclusie: De markt bevindt zich in een patstelling. De lage brede volatiliteit wordt volledig gecompenseerd door sector-specifieke onrust en een aantrekkende korte-termijn VIX-curve.

🔵 English version

Wall Street Tactical Bias Report

The market shows a stable spot VIX at 13.60 within a contango structure. However, this calm is offset by a rise in short-term volatility ($VIXD +4.47%).

S&P 500: 50.00% probability of a Neutral Bias.

Nasdaq-100: 50.00% probability of a Neutral Bias.

A Bull Call Spread may be considered, but only when the SPX is trading near clearly defined support and market structure confirms the setup. Absent that condition, a neutral positioning remains dominant.

S&P 500

• VIX Spectrum: Spot VIX at 13.60 (+0.97%) with a spread against $VXV (17.77). $VIXD rose to 7.72 (+4.47%), indicating increasing short-term friction.
• Risk Metrics: $VVIX sits at 84.24 (-1.17%) and $TDEX at 11.31; these values suggest limited demand for extreme downside protection.
• Market Flow: The $MOVE index is at 58.50, pointing to stability in bond markets, which neutralizes the index against the rising short-term VIX.

Nasdaq-100

• Volatility Levels: $VXN is at 17.38 (+1.05%). Spreads within the tech sector are widening, with individual stock volatility rising faster than the index VIX.
• Stock Specifics: $VXAP (Apple) recorded volatility of 20.85 (+12.28%) and $VXIB (IBM) at 27.79 (+17.36%). These outliers exert downward pressure on the overall bias.
• Sentiment: Nations Voldex ($VOLI) stands at 11.06, confirming the low average pricing of tech options despite turbulence in major components.

Conclusion: The market is in a stalemate. Low broad market volatility is fully countered by sector-specific unrest and a tightening short-term VIX curve.