🎉 Wall Street bias: Welke optie combinatie is het beste voor vandaag
Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.
De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.
Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.
Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->
Wall Street bias voor vandaag
De markt bevindt zich in een fase waarin de volatiliteitsstructuur stabiliseert, ondersteund door een gunstige VIX/VXV-ratio in contango. De afwezigheid van Europese liquiditeit verhoogt de focus op de GEX-niveaus, terwijl de credit spreads in de high-yield sector geen acute stress signaleren ondanks de lagere handelsvolumes.
S&P 500: 67,20% kans op een Bullish Bias.
Nasdaq-100: 64,15% kans op een Bullish Bias.
Strategie: Gezien de huidige data biedt het innemen van een Bull Call Spread op de SPX, SPY of QQQ de beste kansen (geen garanties).
Bull Call Spread: Dit is een optimistische optiestrategie waarbij je één call-optie koopt en tegelijkertijd een call-optie met een hogere uitoefenprijs verkoopt. Hiermee verlaag je de kosten van de positie en beperk je het risico tot de betaalde inleg, terwijl je profiteert van een gematigde stijging.
S&P 500
- VIX-levels & Ratio: De $VIX staat op 13,47 met een $VXV op 17,77, wat resulteert in een $VIX/$VXV ratio van 0,75 (sterke contango).
- VVIX Status: De $VVIX staat op 85,24. Er is geen sprake van significante divergentie met de $VIX, wat duidt op een lage vraag naar tail-risk bescherming.
- GEX/DIX-levels: De markt opereert in Long Gamma territorium boven de 0-Gamma grens, wat prijsuitschieters dempt.
- Redenen voor lagere waarschijnlijkheid: De marktbreedte op de NYSE vertoont een lichte afname; het volume is 40% lager dan het 20-daags gemiddelde, wat de betrouwbaarheid van de huidige prijsactie vermindert.
- Slotstand Index: 6.932,05.
Nasdaq-100
- Volatiliteit: De $VXN staat op 17,20. Hoewel hoger dan de $VIX, blijft de trend dalend (-1,55%).
- Breadth & Participation: De NASDAQ Advancing/Declining ratio is 56% positief.
- GEX Status: Institutionele accumulatie blijft zichtbaar via de DIX-proxy.
- Redenen voor lagere waarschijnlijkheid: Negatieve divergentie in de New Highs/New Lows lijst (meer nieuwe 52-weeks laagtes dan hoogtes op de Nasdaq) suggereert interne zwakte ondanks de stijgende indexprijs.
- Slotstand Index: 25.656,15.
Conclusie De "Volatility Risk Premium" (VRP) is momenteel positief. De markt vertoont tekenen van accumulatie bij lage volumes, waarbij de technische bias bullish blijft zolang de $VIX/$VXV ratio onder de 0,90-grens blijft opereren. De bearish risico's zijn beperkt tot de dunne liquiditeit en de negatieve breedte-divergentie op de Nasdaq.
🔵 English version
Wall Street Tactical Bias Report
The market is currently characterized by a stabilizing volatility term structure, supported by a favorable VIX/VXV ratio in contango. The absence of European liquidity places additional weight on GEX levels, while credit spreads in the high-yield sector indicate no immediate systemic stress despite reduced holiday volume.
S&P 500: 67.20% probability of a Bullish Bias.
Nasdaq-100: 64.15% probability of a Bullish Bias.
Strategy: Given the current data, executing a Bull Call Spread on the SPX, SPY or QQQ offers the highest probability of success (no guarantees).
Bull Call Spread: An optimistic option strategy where you buy one call option and simultaneously sell another call with a higher strike price. This reduces the cost of the position and limits risk to the initial debit paid, while allowing for profit from a moderate price increase.
S&P 500
- VIX Levels & Ratio: $VIX is at 13.47 against a $VXV of 17.77, resulting in a $VIX/$VXV ratio of 0.75 (solid contango).
- VVIX Status: $VVIX is trading at 85.24. No significant divergence from $VIX is observed.
- GEX/DIX Levels: The market remains in Long Gamma territory above the 0-Gamma flip point.
- Reasons for lower probability: NYSE breadth shows a slight decline; volume is 40% below the 20-day moving average, reducing the conviction of the current price action.
- Index Closing Price: 6,932.05.
Nasdaq-100
- Volatility: $VXN is at 17.20. While higher than the $VIX, the daily trend is declining (-1.55%).
- Breadth & Participation: NASDAQ Advancing/Declining ratio is 56% positive.
- GEX Status: Dark pool proxies suggest institutional accumulation remains intact.
- Reasons for lower probability: Negative divergence in New Highs vs. New Lows (more 52-week lows than highs) suggests internal weakness despite the headline index strength.
- Index Closing Price: 25,656.15.
Conclusion The Volatility Risk Premium (VRP) remains positive. The market shows structural strength within a low-volume environment, maintaining a bullish tactical bias as long as the VIX term structure remains in steep contango. Bearish risks are primarily tied to thin holiday liquidity and negative breadth divergence on the Nasdaq.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
