Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.

De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.

Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.

Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->

De Amerikaanse aandelenmarkten vertonen tijdens deze verkorte kerstsessie een divergentie tussen lage volatiliteitspremies en de marktbreedte. Terwijl de $VIX-niveaus wijzen op stabiliteit, wordt de indexstand ondersteund door een beperkt aantal aandelen. De lagere liquiditeit door de vroege sluiting (13:00 EST) beïnvloedt de verwerking van de interne orderflow.

S&P 500: 51,20% kans op een Bullish Bias.

Nasdaq-100: 52,55% kans op een Bearish Bias.

De huidige combinatie van een lage spot-VIX en de gemeten marktbreedte suggereert dat het innemen van een Iron Condor op de SPY of SPX statistisch aansluit bij de huidige marktcondities. Deze strategie is gericht op consolidatie binnen een gedefinieerde prijsrange. Dit is een kwantitatieve observatie en biedt geen garanties op resultaat.

Analyse S&P 500 (SPX)

• Volatiliteitsstructuur: De spot-VIX op 14,14 reflecteert korte-termijn stabiliteit. De mutaties in $VIF (+8,19%) en $VVIX (+3,87%) duiden op een toename in de vraag naar bescherming tegen toekomstige prijsvariaties.
• Marktparticipatie: De NYSE-breedte noteert op 41% stijgende fondsen. Conform de logica is het neutraliteitsfilter actief, wat de bullish waarschijnlijkheid aanpast aan de huidige participatiegraad.
• Volume Flow: De handelsvolumes zijn laag als gevolg van de vakantieperiode. De netto orderflow neigt naar de verkoopzijde, wat de opwaartse ruimte in deze sessie begrenst.

Analyse Nasdaq-100 (NDX)

• Interne Marktstatistieken: De NASDAQ-beurs vertoont een negatieve verdeling met 67% dalende fondsen. De ratio tussen nieuwe 52-week highs (70) en lows (132) bevestigt dat de brede markt de indexniveaus niet volgt.
• Kapitaalconcentratie: De indexprestaties rusten op een selecte groep aandelen, terwijl 3,9 miljard shares aan dalend volume wijzen op winstnemingen in de tech-sector.
• Bias-beoordeling: De lage participatie (30%) in combinatie met een stabiele $VXN (17,47) resulteert in een neutrale tot licht negatieve kwantitatieve score voor het restant van de sessie.

Conclusie

Er is sprake van een technische ontkoppeling waarbij de lage VIX de huidige breedte van de markt maskeert. De S&P 500 behoudt een marginale bullish bias door defensieve allocatie, terwijl de Nasdaq-100 een lagere score laat zien door het gebrek aan brede participatie en holiday-liquiditeit.

🔵 English version

Wall Street Tactical Bias Report

The holiday-shortened session is defined by a decoupling between headline volatility and internal market breadth. While implied volatility remains at the lower end of the range, participation metrics are not confirming index levels amidst thin holiday liquidity and an early close at 1:00 PM EST.

S&P 500: 51.20% Probability of a Bullish Bias.

Nasdaq-100: 47.45% Probability of a Neutral/Bearish Bias.

Current data indicates that executing an Iron Condor on SPY or SPX may align with the present low-volatility, range-bound environment. This strategy seeks to capitalize on time decay while the market remains within technical boundaries. These observations are probabilistic and do not constitute a guarantee of performance.

S&P 500 Execution Details (SPX)

• Volatility Overlay: Spot $VIX at 14.14 reflects short-term stability. However, the +8.19% expansion in $VIF and the +3.87% uptick in $VVIX indicate institutional hedging for potential post-holiday volatility.
• Breadth Metrics: NYSE participation stands at 41% advancing issues. The neutrality filter is engaged, adjusting the bullish probability to reflect the lack of broad-based support.
• Liquidity Context: Trading volume is below average. The net volume flow remains skewed toward declining issues, limiting upside maneuvers during the final hours of trading.

Nasdaq-100 Execution Details (NDX)

• Internal Dynamics: The technology sector is displaying concentration risk, with 67% of issues declining. The negative spread between New Highs (70) and New Lows (132) acts as a drag on the quantitative score.
• Volume Distribution: NASDAQ volume flow shows 3.9B shares in declining issues versus 2.7B in advancing, indicating distribution ahead of the long weekend.
• Quant Assessment: Despite a stable $VXN at 17.47, the current breadth participation triggers a neutral/bearish tactical stance for the NDX.

Summary

The session is characterized by a "Volatility/Breadth Gap." Headline indices are supported by narrow leadership, while internal data points toward capital rotation. The S&P 500 maintains a marginal bullish edge, whereas the Nasdaq reflects weakness in broad participation.

Please note that this is purely a probabilistic assessment based on historical quantitative patterns; there are no guarantees in markets and this does not constitute financial advice.