🎉 Wall Street bias: Welke optie combinatie is het beste voor vandaag
Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.
De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.
Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.
Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->
Wall Street bias voor vandaag
De volatiliteit loopt op terwijl de term structure nog net positief blijft. Credit stress blijft laag, maar de stijging van de VIX geeft aan dat er opnieuw vraag is naar bescherming. Daardoor blijft het 35% filter actief en wordt de bullish bias afgeremd.
S&P 500: 55,90% kans op een Bullish Bias.
Nasdaq-100: 54,70% kans op een Bullish Bias.
Gezien de huidige data ligt de focus op het inspelen op eventuele dips met bull spreads op de SPY of SPX, waarbij het risico-rendementsprofiel op zwakte aantrekkelijker wordt. Tegelijk blijft de markt sterk headline-gedreven, wat het risico verhoogt en kan zorgen voor plotselinge en scherpe bewegingen (geen garanties).
S&P 500
- Volatility Engine: $VIX op 19,26 (+10,18%) versus $VXV op 20,51 geeft een ratio van ~0,94. Dat blijft licht bullish, maar de stijging van de VIX wijst op toenemende onzekerheid. $VXST op 14,81 blijft lager en laat zien dat korte termijn paniek beperkt is.
- VVIX-status: $VVIX op 95,13 daalt ondanks de stijgende VIX. Geen negatieve divergentie, dus geen hidden tail risk penalty.
- Gamma/Liquiditeit proxy: Stabiliteit in volatiliteitscurves en dalende tail-risk indicatoren zoals $TDEX (-5,86%) wijzen op een markt die nog geen stressregime is ingegaan, maar wel gevoeliger wordt.
- Credit & spreads: $VXHY op 5,65 daalt fors (-24,57%). Credit blijft zeer sterk en ondersteunt de markt.
- Intermarket bevestiging: $MOVE op 65,70 daalt, wat wijst op rust in de obligatiemarkt en een stabieler macrobeeld.
Nasdaq-100
- Volatility Engine: $VXN op 21,57 blijft boven de $VIX. De structuur blijft licht positief, maar de stijgende VIX maakt de setup minder comfortabel.
- VVIX-status: Geen divergentie. Vol-of-vol blijft onder controle.
- Gamma/Liquiditeit proxy: Geen stresssignalen, maar door de stijgende VIX kan de markt sneller reageren op flows en headlines.
- Credit & spreads: De daling in $VXHY blijft een sterke steun voor growth-aandelen.
- Energievolatiliteit: $OVX op 69,01 blijft hoog, wat wijst op aanhoudende externe onzekerheid.
Conclusie
De markt blijft licht bullish, maar met een duidelijk stijgend risicoprofiel. De term structure is nog niet bearish en credit blijft sterk, maar de oplopende VIX laat zien dat beleggers weer bescherming zoeken. In combinatie met een headline-gedreven markt vergroot dit de kans op snelle en scherpe bewegingen.
🔵 English version
Wall Street Tactical Bias Report
Volatility is rising while the term structure remains slightly constructive. Credit stress is still low, but the increase in VIX signals renewed demand for protection. As a result, the 35% filter remains active, limiting bullish conviction.
S&P 500: 55.90% probability of a Bullish Bias.
Nasdaq-100: 54.70% probability of a Bullish Bias.
Given the current data, the focus is on buying dips using bull spreads on SPY or SPX, where the risk-reward improves on weakness. At the same time, the market remains highly headline-driven, increasing the risk of sudden and sharp moves (no guarantees).
S&P 500
- Volatility Engine: $VIX at 19.26 (+10.18%) versus $VXV at 20.51 results in a ~0.94 ratio. This remains mildly bullish, but the rise in VIX signals increasing uncertainty. $VXST at 14.81 remains lower, indicating limited short-term panic.
- VVIX status: $VVIX at 95.13 declines despite the rising VIX. No negative divergence, so no hidden tail risk penalty.
- Gamma/Liquidity proxy: Stability in volatility curves and declining tail-risk indicators such as $TDEX (-5.86%) suggest the market is not yet in a stress regime but becoming more sensitive.
- Credit & spreads: $VXHY at 5.65 declines sharply (-24.57%). Credit remains strong and supportive.
- Intermarket confirmation: $MOVE at 65.70 declines, indicating stability in rates markets.
Nasdaq-100
- Volatility Engine: $VXN at 21.57 remains above VIX. The structure is still mildly constructive, but the rising VIX makes the setup less comfortable.
- VVIX status: No divergence. Vol-of-vol remains contained.
- Gamma/Liquidity proxy: No stress signals, but rising VIX increases sensitivity to flows and headlines.
- Credit & spreads: The decline in $VXHY continues to support growth equities.
- Energy volatility: $OVX at 69.01 remains elevated, signaling ongoing external uncertainty.
Conclusion
The market remains mildly bullish but with a clearly rising risk profile. The term structure is not bearish and credit remains strong, but the rising VIX indicates renewed demand for protection. Combined with a headline-driven environment, this increases the probability of sharp moves. The Volatility Risk Premium remains present, meaning options are relatively expensive but provide protection.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
