🎉 Wall Street bias: Welke optie combinatie is het beste voor vandaag
Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.
De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.
Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.
Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->
Wall Street bias voor vandaag
De markt vertoont voor de komende handelsdag een stabieler fundament door een gunstige VIX-termijnstructuur. Terwijl de NYSE-breadth nog achterblijft, wijst de contango in de volatiliteitsketen en de lage VVIX op een beperkt neerwaarts risico en een consolidatie met een licht opwaartse neiging voor de intraday sessie.
S&P 500: 55,20% kans op een Bullish Bias.
Nasdaq-100: 56,80% kans op een Bullish Bias.
Strategie: Hoewel de bias duidelijk twijfel laat zien, kan een bull call spread in dit type markt wél kansen bieden, met name direct na de opening of later op dips. Het uitgangspunt is nadrukkelijk niet om een positie de hele sessie vast te houden, maar om tactisch gebruik te maken van intraday-bewegingen binnen een afgebakende range.
S&P 500
- Volatility Structure: De $VIX/$VXV ratio van ~0,89 signaleert een gezonde contango-status, wat historisch correleert met een stabiel koersverloop voor de komende sessies.
- Intraday Support: De VVIX op 90.10 duidt op een lage vraag naar staartrisico-hedging, wat de neerwaartse druk op de index bij opening normaliseert.
- Liquidity Data: De Put-Call Open Interest ratio (1.99) wijst op een hoge graad van indekking onder marktpartijen, wat bij een zijwaartse beweging zorgt voor positieve vanna-flows.
- Credit Spreads: De High Yield spreads vertonen geen significante verruiming, wat wijst op een stabiel intermarket kredietklimaat voor daghandel-posities.
Nasdaq-100
- Volume Dynamics: Met een stijgend volume van 4,17 miljard tegenover 3,08 miljard dalend volume, behoudt de tech-sector een positieve kapitaalinstroom.
- Momentum Indicator: De verhouding van 96 nieuwe highs tegenover 50 nieuwe lows ondersteunt een neutrale tot licht positieve voortzetting van de huidige trend.
- Volatility Risk Premium: De VRP-status geeft aan dat de gerealiseerde volatiliteit lager ligt dan de implied volatiliteit, wat gunstig is voor zijwaartse tot opwaartse koersactie.
- GEX Status: De NASDAQ-structuur blijft boven het kritieke 0-gamma punt, wat wijst op een stabiliserende werking van market maker hedging tijdens de sessie.
Conclusie: De combinatie van een genormaliseerde VVIX en een sterke VIX-termijnstructuur compenseert de zwakkere NYSE-deelname. Dit resulteert in een vooralsnog neutrale tot licht positieve bias voor de daghandel.
🔵 English version
Wall Street Tactical Bias Report
The market displays a more stable foundation for today's session driven by a favorable VIX term structure. While NYSE breadth continues to lag, the contango in the volatility chain and low VVIX suggest limited downside risk and a consolidation phase with a slight upward bias for intraday trading.
S&P 500: 55.20% probability of a Bullish Bias.
Nasdaq-100: 56.80% probability of a Bullish Bias.
Strategy: Although the bias clearly reflects uncertainty, a bull call spread can still offer opportunities in this type of market, particularly right after the open or on intraday pullbacks. The explicit objective is not to hold a position throughout the entire session, but to tactically capitalize on short-term price movements within a well-defined trading range.
S&P 500
- Volatility Structure: The $VIX/$VXV ratio of ~0.89 signals a healthy contango status, historically correlating with stable price action for upcoming sessions.
- Intraday Support: VVIX at 90.10 indicates low demand for tail-risk hedging, normalizing downside pressure on the index at the open.
- Liquidity Data: The Put-Call Open Interest ratio (1.99) shows a high level of hedging among participants, supporting positive vanna flows during sideways movement.
- Credit Spreads: High Yield spreads show no significant widening, pointing toward a stable intermarket credit environment for day-trading positions.
Nasdaq-100
- Volume Dynamics: With advancing volume at 4.17bn versus 3.08bn declining volume, the tech sector maintains positive capital inflows.
- Momentum Indicator: The ratio of 96 new highs against 50 new lows supports a neutral to slightly positive continuation of the current trend.
- Volatility Risk Premium: VRP status indicates that realized volatility is lower than implied volatility, favoring sideways to upward price action.
- GEX Status: The NASDAQ structure remains above the critical 0-gamma level, suggesting stabilizing effects from market maker hedging during the session.
Conclusion: The combination of a normalized VVIX and a strong VIX term structure compensates for weaker NYSE participation. This results in a neutral to maybe a slightly positive bias for day trading.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
