🎉 Wall Street bias: Welke optie combinatie is het beste voor vandaag
Dit is een nieuwe rubriek die op de website wordt gelanceerd. De rubriek is persoonlijk van opzet en staat volledig los van andere berichten.
De weergegeven gegevens vormen voor mij een belangrijk dagelijks houvast om de bias van de dag helder te bepalen en om met vertrouwen keuzes te maken in 0DTE-opties en andere posities, zoals futures.
Het is een praktische inkijk in hoe ik naar de markt kijk en hoe ik mijn handelsdag structureer, altijd in combinatie met andere relevante marktsignalen.
Heb je een abonnement op scetrader.nl en vragen over deze rubriek, dan hoor ik die graag. Stuur gerust een bericht naar info@scetrader.nl of via het WhatsApp-nummer dat wij gebruiken. Ik beantwoord vragen met plezier. Nu verder -->
Wall Street bias voor vandaag
De markt opent vandaag in een klimaat van stabiliserende volatiliteit waarbij de VIX-term structure in contango blijft, terwijl de GEX-niveaus wijzen op een ondersteunend "Long Gamma" regime. De kredietspreads blijven stabiel ondanks de stijgende yields, wat duidt op gezonde institutionele liquiditeit en beperkt onmiddellijk systeemrisico.
S&P 500: 72,40% kans op een Bullish Bias.
Nasdaq-100: 68,15% kans op een Bullish Bias.
Strategie: gezien de huidige data biedt het innemen van een Bull Call Spread op dips op de SPY of SPX de beste kansen (geen garanties).
S&P 500 (SPX)
- Volatiliteitsstructuur: De $VIX staat op 14.51 met een $VIX/$VXV ratio van 0.80. Dit bevestigt een sterke contango-fase, wat historisch correleert met opwaartse prijsdruk.
- VVIX Status: $VVIX noteert op 90.10 (-2.77%). Er is geen sprake van VVIX/VIX divergentie; de "Hidden Tail Risk" straffactor is niet geactiveerd.
- GEX/DIX Levels: De GEX bevindt zich in positief territorium boven de 0-Gamma grens (ondersteuning rond 6.820). De institutionele accumulatie blijft stabiel volgens de laatste DIX-data.
- Credit Spreads: De High Yield spread ($HYG) blijft nauw ten opzichte van staatsobligaties, wat wijst op aanhoudende risk-on appetijt.
- Breadth: De NYSE Advancing/Declining ratio staat op 65%, wat ruim boven de neutraliteitsdrempel van 50% ligt.
Nasdaq-100 (NDX)
- Volatiliteitsstructuur: De $VXN (Nasdaq VIX) staat op 19.75. Hoewel hoger dan de brede markt, blijft de term structure gunstuk voor technologie-aandelen.
- Momentum Data: De NASDAQ Advancing/Declining ratio bedraagt 57%. Ondanks zwakte in specifieke megacap tech-namen, blijft de participatie breed genoeg om de bullish bias te behouden.
- GEX Status: De prijs bevindt zich boven belangrijke gamma-clusters, wat de volatiliteit bij stijgingen dempt.
- Sector Divergentie: Chipmakers leiden het momentum (NVDA +1.26%), wat de negatieve druk van software-uitverkoop compenseert.
Conclusie: De markt vertoont een positieve Volatility Risk Premium (VRP), waarbij de gerealiseerde volatiliteit lager blijft dan de implied volatiliteit. De 35% neutraliteitsfilter is niet geactiveerd door de sterke Breadth-cijfers en de gezonde VIX-ratio.
🔵 English version
Wall Street Tactical Bias Report.
The market enters the session with a stabilizing volatility profile as the VIX term structure remains in contango and GEX levels indicate a supportive "Long Gamma" environment. Credit spreads remain compressed despite higher yields, suggesting robust institutional liquidity and minimal immediate systemic risk.
S&P 500: 72.40% probability of a Bullish Bias.
Nasdaq-100: 68.15% probability of a Bullish Bias.
Strategy: Given the current data, employing a Bull Call Spread on dips on the SPY or SPX offers the best tactical opportunity (no guarantees).
S&P 500 (SPX)
- Volatility Structure: $VIX is at 14.51 with a $VIX/$VXV ratio of 0.80. This confirms a solid contango state, historically supporting upward price action.
- VVIX Status: $VVIX is at 90.10 (-2.77%). No VVIX/VIX divergence is present; the 'Hidden Tail Risk' penalty factor remains inactive.
- GEX/DIX Levels: GEX is in positive territory above the zero-gamma flip point (support near 6,820). Institutional accumulation remains steady per recent DIX readings.
- Credit Spreads: High Yield spreads ($HYG) are holding tight against Treasuries, signaling continued risk-on sentiment.
- Breadth: The NYSE Advancing/Declining ratio is at 65%, significantly above the 50% neutrality threshold.
Nasdaq-100 (NDX)
- Volatility Structure: $VXN (Nasdaq VIX) is at 19.75. While elevated compared to the broad market, the term structure remains favorable for growth equities.
- Momentum Data: The NASDAQ Advancing/Declining ratio stands at 57%. Despite weakness in specific megacap tech, participation is sufficient to sustain a bullish bias.
- GEX Status: Price action remains above key gamma clusters, acting as a volatility dampener on the upside.
- Sector Divergence: Semiconductor strength (NVDA +1.26%) is currently offsetting the localized selling pressure in software names.
Synthesis: The market is pricing in a positive Volatility Risk Premium (VRP), as realized volatility trails implied levels. The 35% neutrality filter was not triggered due to robust breadth and healthy VIX ratios.
Disclaimer Aan de door ons opgestelde informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle door ons verstrekte informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend. Alle consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de informatie blijven volledig voor uw eigen rekening.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen of schade die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie. U bent zelf eindverantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen.
